Spread Trading Strategien In Rohstoffe

Spread Trading: Tricks des Handels In todayrsquos volatile und manchmal unsichere Märkte, sollten Händler auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich selbst zu schützen, sollten die Verwendung von Spread Trading. Ein Spread ist der Kauf eines Futures-Kontrakts und der Verkauf eines entsprechenden Futures-Kontrakts, um von der Veränderung im Differential der beiden Kontrakte zu profitieren. Im Wesentlichen übernehmen Sie das Risiko in der Differenz zwischen zwei Vertragspreise und nicht das Risiko eines reinen Futures-Kontrakts. Es gibt verschiedene Arten von Spreads und verschiedene Methoden für die Verwendung jeder. Die Kalenderspreads werden durch den gleichzeitigen Kauf und Verkauf von zwei Kontrakten für dieselbe Ware oder Option mit unterschiedlichen Liefermonaten durchgeführt. Diese Spreads können nur der mechanische Prozess sein, eine Long - oder Short-Position durch eine Rollperiode beizubehalten, wenn der Front-Monats - oder Spot-Kontrakt von der Platine ausgeht oder eine Position einsetzt, die von einer Änderung des Differentials profitiert. Je weiter Sie gehen in der Zeit, desto mehr Volatilität kaufen Sie in der Ausbreitung. Die CME-Gruppe bietet Kalender-Spread-Optionen in Mais, Weizen, Sojabohnen, Sojabohnenöl und Sojaschrot (siehe ldquoKnowing your optionsrdquo). Kalender Spreads sind in den Getreidemärkten aufgrund der Saisonalität in der Bepflanzung und Ernte beliebt. Zum Beispiel verkauft man für den Mais im Juli-Dez-Kalender die alte Ernte (Juli-Kontrakt hauptsächlich aufgrund der Verschleppung aus der vorherigen Vegetationsperiode) und kauft die neue Ernte (Dezember-Kontrakt auf Basis der aktuellen Vegetationsperiode) (vgl LdquoOut mit dem alten, mit dem newrdquo). Alternativ können Sie eine Dec-Juli Ausbreitung, Verkauf der neuen Ernte und den Kauf der alten Ernte. Sie können auch ganzjährig Handel treiben, Handel Dec-Dec. Für Weizen, können Sie eine Ausbreitung Handel für Dezember-Juli, Juli-Dez oder Juli-Juli und für Sojabohnen Juli-Nov (alte cropnews Ernte), Jan-Mai, Nov-Juli, und ganzjährig Nov-Nov. In einem Optionskalender, der im Wesentlichen den Kauf von Zeit und Verkauf des Front-Monats oder eine Netto-Debit, erklärt Joe Burgoyne, Direktor des institutionellen und Retail-Marketing auf der Options Industry Council. LdquoThe Nutzen davon ist, daß Sie die Zeitverfall oder die Erosion haben, die zu Ihren Gunsten als die vordere Monatoption arbeitet, die yoursquore Kurzschluss näher an Exspiration erhält, rdquo, das er sagt und addiert, dass Sie den Schlag ausführen sollten, in dem Sie das zugrunde liegende Sein am Exspirator vorwegnehmen, weil Der optimale Wert der Spread ist, wenn die Zukunft bei dem Kurzstreik am Verfall ist. LdquoA Kalender-Spread ist eine lange Volatilität zu verbreiten. Sie sind lange Volatilität, so macht es Sinn für einen Investor haben ein gewisses Gefühl, wo die Volatilität sind in diesen beiden Optionen, vor allem die eine yoursquore kaufen weiter aus in der Zeit, weil thatrsquos wird ein wenig empfindlicher auf Volatilität als die Front Monat, der empfindlicher für den Erosionaspekt ist, rdquo Burgoyne sagt. In den Rohstoffmärkten sind jedoch viele der fundamentalen Annahmen des Spread-Handels durch das Entstehen langer nur Rohstofffonds auf den Kopf gestellt worden. Diese Fonds, die für verschiedene Rohstoffindizes benchmarkiert werden, behalten eine lange einzige Vorspannung und rollen diese Positionen zu einem vorbestimmten Zeitpunkt auf der Basis des Indexprospekts. Der SampP GSCI (Goldman Sachs Commodity Index) rollt seine Positionen am fünften bis neunten Geschäftstag des vorangegangenen Monats. Da die Mittel, die zu diesen Indizes benannt werden, so groß geworden sind - Positionen in einigen landwirtschaftlichen Waren übersteigen die vorhergehende yearrsquos Gesamtübertragung - die Art der bestimmten Aufschläge hat sich geändert. Zum Beispiel in bulligen saisonalen Märkten, Front-Monats-Verträge traditionell übertreffen weiter aus Verträge, sondern wegen der Größe der Rolle, wo riesige Mengen des vorderen Monats verkauft werden und lange Positionen werden auf den nächsten Monat gerollt, das hat sich geändert. Es gab Fälle, in denen was als ein ldquobull spreadrdquo betrachtet werden würde (kaufend der vordere Monat und Verkauf der weiter aus Vertrag) hat Geld während eines Stiermarktes verloren wegen des ldquoGoldman roll. rdquo Um diesen Effekt zu bekämpfen, haben viele Händler ldquobear spreadsrdquo Verkauf der vorderen Monat und den Kauf der weiter außen Vertrag) vor dem Indexesrsquo Roll-Perioden in der Hoffnung, die Vorteile der Geldflüsse nutzen. Dies ist oft effektiv gewesen, aber stellt ein Problem, wenn ein ernstes Angebot Problem auftritt, drückt den Spot-Monat Vertrag höher. Dieses geschah im September 2006 und kostete Bär, der Einheimische in der Weizengrube am Chicago-Vorstand von über 100 Million durch einige Schätzungen verbreitet. Die Quintessenz ist, dass einige traditionelle Beziehungen geändert haben und Händler müssen sich bewusst sein, der Fonds-Aktivität bei der Eingabe von Spread-Positionen. Über die AuthorTrading Commodity Spreads Aktualisiert August 08, 2016 Viele professionelle Rohstoff-Händler konzentrieren sich auf Handel Spreads. Ein Spread umfasst den gleichzeitigen Kauf einer Ware und Verkauf der gleichen oder einer ähnlichen Ware. Spreads Positionen sind in der Regel weniger riskant als endgültige lange oder kurze Rohstoff-Positionen. Einige der eher traditionellen Aufstriche sind in den Getreidemärkten. Ein gemeinsamer Handel ist, ein Getreide zu kaufen und ein anderes Getreide zu verkaufen. Zum Beispiel könnte ein Händler Dezember Mais kaufen und Dezember Weizen verkaufen. Die Voraussetzung für den Handel ist, dass der Händler erwartet, dass der Maismarkt stärker sein wird als der Weizenmarkt. Solange Mais bewegt sich mehr als Weizen oder nicht so viel fallen, wird der Händler einen Gewinn zu machen. Spreads sind auch innerhalb der gleichen Ware. Zum Beispiel kann ein Händler kaufen Juli Mais und verkaufen Dezember Mais zur gleichen Zeit im Frühjahr Dies ist ein Beispiel für einen Stier zu verbreiten. Der vordere Monat bewegt sich in der Regel mehr als die weiteren out oder aufgeschobenen Monaten. Wenn jemand erwartet, dass die Maispreise im Laufe des Jahres höher steigen, wäre dies ein Handel, der diese Marktsicht unterstützt. Maispreise können volatil sein, während Spreads in der Regel nur einen Bruchteil dessen verschieben, was im endgültigen Preis abläuft. Spreads sind eine konservativere Strategie als endgültige Long - oder Short-Positionen in Futures-Kontrakten. Die Margin-Anforderung für Spreads tendenziell viel niedriger als es in einer geraden langen oder kurzen Futures-Kontrakt-Position ist. Arten von Commodity Spreads Ein Händler kann fast jede Art von Rohstoff-Spread finden, um alle Aussichten auf den Märkten zu erfüllen. Eine Vielzahl von Arten von Futures-Spreads sind unten aufgeführt: Intra-Market Spreads - Diese werden üblicherweise als Calendar Spreads bezeichnet. Es handelt sich um den Kauf und Verkauf von verschiedenen Vertragsmonaten innerhalb der gleichen Ware. Zum Beispiel kann ein Händler Mai Sojabohnen kaufen und November Sojabohnen verkaufen. Inter-Market Spread - Diese Art von Futures-Spread beinhaltet Kauf und Verkauf von verschiedenen, aber verwandte Rohstoffe. Die Waren neigen dazu, korreliert zu sein, aber es kann Gründe geben, warum eine Ware stärker sein könnte als die andere. Zum Beispiel könnte ein Händler Silber kaufen und Gold verkaufen. Inter-Exchange Spreads - Die Inter-Exchange-Spread beinhaltet den gleichzeitigen Kauf und Verkauf der gleichen zugrunde liegenden Ware, die an verschiedenen Börsen handelt. Ein Beispiel für diesen Handel wäre der Kauf Dezember Weizen Futures auf der CME-Gruppe gehandelt und verkauft Dezember Weizen Futures auf dem Kansas City Board of Trade gehandelt. Trading Commodity Spreads Traders sind sehr empfindlich auf die Preisspanne zwischen den beiden Verträgen. Die Preisspanne ist die Differenz zwischen den beiden Verträgen. Zum Beispiel, Juli Mais ist der Handel um 6,05, und Dezember Mais Handel ist bei 5,75. Die Ausbreitung beträgt 30 Cent. Wenn Juli-Mais schneller als Dezember-Mais bewegt, erhöht sich die Ausbreitung. In diesem Fall werden die Käufer der Spread einen Gewinn machen. Spreads können eine konservativere Art der Annäherung an die Märkte sein, aber das bedeutet nicht, dass sie risikofrei sind. Jeder, der über einen Zeitraum gehandelt hat, weiß, dass es manchmal schief gehen kann. Wetterbedingungen und Ernteberichte sind nur einige der Dinge, die Spreads bewegen dramatisch verursachen können. Ein schlechter Fall-Szenario ist, wenn der Futures-Kontrakt, den Sie kaufen, bewegt sich deutlich niedriger und der Vertrag, den Sie verkaufen, bewegt sich deutlich höher. Zwei korrelierte Rohstoffe wie Mais und Weizen divergieren oft. Es ist kein gutes Gefühl, wenn Sie für einen Fünf-Cent-Gewinn auf einer Strecke suchen und über Nacht verlieren Sie 15 Cent wegen der Ernte-Nachrichten aus China. Auf jeden Handel, Verbreitung oder völlig, muss man sich immer bewusst sein, die Risiken auch bei einer konservativen Strategie. Mehr über Spreads Es gibt so viele verschiedene Arten von Spreads zu handeln, wenn es um die Rohstoffmärkte geht. Einige andere Spreads sind: Location Spreads - Kauf und Verkauf der gleichen Ware für die Lieferung an verschiedenen Orten (Beispiel-lange Gold für die Lieferung in New York versus kurzem Gold für die Lieferung in London) Qualität Spreads-Kauf und Verkauf der gleichen Ware, sondern von einem anderen Qualitäten oder Noten (Beispiel - langer Arabica-Kaffee gegen kurzen Robusta-Kaffee) Verarbeitung von Spreads-Trading eine Long-oder Short-Position in einer Ware gegen die entgegengesetzte Position in einer Ware, die das Produkt der anderen Seite des Handels ist (Beispiel-lange Rohöl Im Vergleich zu kurzem Benzin) Spreads tendieren dazu, geringere Margin-Anforderungen zu haben, als endgültige Long - oder Short-Positionen, aber sie können risikoreicher sein als eine endgültige Long - oder Short-Position zu Zeiten. Ultimate Software-Lösung für saisonale Trading Technische Analyse von saisonalen Spreads ist nicht kompliziert, sondern erfordert spezifisch Tools, die in den gemeinsamen Handelsplattformen nicht verfügbar sind. Wir entwarfen unsere Plattform mit allen saisonal verbreiteten Handelsnuancen im Auge. Echtzeit-Analyse von beliebigen Spread - oder Outright-Futures, die Sie wollen Multibank-Spreads mit Verhältnis - und Equity-Spreads Unterstützung Ende des Tages und intraday verzögerte Daten Cross Browser Plattform läuft in Cloud Interaktive Chartierung Saisonale Muster mit Verlauf bis zu 30 Jahren Umfangreiche Datenhistorie und verschiedene Typen Der Historiendiagramme Spread-Kombinationen Diagramm Spread Backtester Saisonkorrelationen Optimieren saisonale Fenster Spreads Kombinationen Browser mit PDF-Export Vorwärts Kurven einschließlich entsalzten Kurve, saisonale Muster und Geschichte Analyse Die Verpflichtungen der Händler (COT) Charts mit Indikatoren Strategien Wir geben Ihnen Tausende von Strategien und intelligente Suche Um die Strategien auszuwählen, die zu Ihrem Handelsstil passen. Tausende von Saisonstrategien für jeden Monat Standard - und erweiterte Saisonfenster Fünf mögliche Backtestlängen Intercommodity, Intracommodity, Intra-Crop Spreads Intelligente Suchmaschine Empfohlene monatliche Strategien Kundenspezifische Indikatoren - Spreads bewegen sich im Kanal oder zu historischen Extremen, Qualität des saisonalen Musters, lang und Kurzfristige Muster Korrelation, offene Profitverlust im saisonalen Fenster etc. Favoriten-Strategien Spread-Scanner ermöglicht es Ihnen, interessante Trades auf definierten Indikatoren zu finden Es ist immer gut, Beweise für Ihre Trades haben. Aber im Saisonhandel ist es sehr wichtig. Saisonalität ist zyklisch, was bedeutet, dass im nächsten Jahr können Sie die gleiche Gelegenheit Handel. Nach wenigen Jahren können Sie Ihr eigenes Portfolio und wählen Sie Trades nur von ihm. Unser Portfolio-Management ist in die Plattform integriert und beinhaltet folgendes: einfaches Workflow - und Ordnersystem mit Watchlist, Tradebook und Archiv Automatisches Comissions-Management Charts-Übersicht mit Gewinn Tags und Priority-Filter Übersichtstabelle Performance-Statistiken und Equity Warnungen, die Ihre Positionen beobachten und Profitverluste Ihres Portfolios erfahren Backtester Vorhandene Einzelhandelsplattformen erlauben nicht das saisonale und verbreitete Backtesting überhaupt wegen seiner spezifischen Anforderungen. So fühlen wir, dass es eine Menge Raum für Verbesserungen gibt und wir begannen, auf volles Feature erweiterte Backtester für saisonale Ausbreitung Handel zu arbeiten. Heutzutage ist es ein Konzept, aber wir arbeiten an einer neuen Version. Backtest eine Verbreitung eingefügt von Analyze Walk-Forward-Optimierung Trade-Management mit Anwendung von Stop-Loss und Gewinn-Target Unterschiedliche Ergebnisse Vergleich einschließlich Aktien Chart Warum Saisonalität ist eine der wichtigsten Kräfte beeinflussen Rohstoff-und Futures-Märkte und steht hinter periodischen Kursbewegungen zu bestimmten Zeiten des Jahres. Das saisonale Verhalten lässt sich auf viele fundamentale Gründe wie Wetterzyklen, Trends und Konsummuster, wichtige jährliche Ereignisse und viele andere, die Veränderungen in Angebot und Nachfrage verursachen, erklären. Obwohl wir nicht alle saisonalen Grundlagen kennen, mit genug von historischen Daten, Kenntnisse der Statistik und Data Mining, können saisonale Muster mit Hilfe von Computern entdeckt werden. Saisonalität kann uns eine solide Kante und Basis für den Aufbau profitabler Handelsstrategien. Futures verbreitet Handel Spread Handel ist der gleichzeitige Kauf eines Wertpapiers und Verkauf eines entsprechenden Sicherheit als Einheit. Eröffnung Spread Trade, wir sind in Long-und Short-Position. Dies bringt uns eine Menge Vorteile im Vergleich zu den Handelspositionen: Spread schafft eine Hecke Niedrige Margin-Anforderungen Trading-Chancen Anonymität und kein Stoppen Technische Analyse Ansprechbarkeit Niedrige Zeitanforderungen Die Informationen auf dieser Website dienen nur allgemeinen Informationszwecken. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um Richtigkeit zu gewährleisten, übernehmen wir keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen. Alles dient nur zu illustrativen Zwecken und sollte nicht als Anlageberatung oder Strategie ausgelegt werden. Diese Website lehnt jede Verantwortung für Verluste, die für Marktpositionen von Besuchern oder registrierten Benutzern oder für ein Missverständnis seitens der Nutzer dieser Website. 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In der Tat gibt es scharfe Unterschiede zwischen hypothetischen Performance-Ergebnisse und die tatsächlichen Ergebnisse später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erreicht. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Leistungsergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen mit dem Nutzen der Nachsicht hergestellt werden. Kopie 2013, SaisonAlgo