Forex Swap Strategie

Die Grundlagen der Forex Swaps Updated: April 20, 2016 at 9:41 AM Im Forex-Markt. Bei einem Devisen-Swap handelt es sich um einen zweistufigen oder zweibeinigen Devisentransakt, der verwendet wird, um das Valutadatum für eine Devisenposition zu verschieben oder zu tauschen, und das oftmals in Zukunft. Lesen Sie eine kürzere Erklärung des Währungsswaps. Auch kann der Begriff Forex Swap beziehen sich auf die Menge der Pips oder Swap-Punkte, die Händler hinzuzufügen oder zu subtrahieren aus dem ursprünglichen Wert Termine Wechselkurs, oft der Kassakurs, um die Devisentermingeschäfte bei der Preisgestaltung einer Devisen-Swap-Transaktion zu erhalten. Wie eine Devisen-Swap-Transaktion funktioniert Im ersten Teil einer Devisen-Swap-Transaktion wird eine bestimmte Menge einer Währung gegenüber einer anderen Währung zu einem vereinbarten Kurs zu einem ersten Zeitpunkt gekauft oder verkauft. Dies wird oft als das Nahdatum bezeichnet, da es gewöhnlich das erste Datum ist, das relativ zum aktuellen Datum ankommt. Im zweiten Schritt wird die gleiche Währung gleichzeitig zu einem anderen vereinbarten Zinssatz zu einem anderen Wertedatum, der oft als fernes Datum bezeichnet wird, gleichzeitig verkauft oder gegen die andere Währung gekauft. Dieses Devisentermingeschäft führt effektiv zu keiner (oder nur sehr geringen) Nettoexposition gegenüber dem vorherrschenden Kassakurs, denn obwohl das erste Bein das Spotmarktrisiko öffnet, schließt das zweite Bein des Swaps es sofort. Devisen Swap-Punkte und die Kosten des Tragens Die Devisen-Swap-Punkte auf ein bestimmtes Valutatag werden mathematisch aus den Gesamtkosten ermittelt, wenn Sie eine Währung leihen und während des Zeitraums, der vom Spotdatum bis zum Valutadatum reicht, leihen. Dies wird manchmal als die Kosten von Carry oder einfach den Carry und wird in Währung Pips umgewandelt werden, um hinzugefügt oder von der Kassakurs subtrahiert werden. Der Übertrag kann von der Anzahl der Tage vom Spot bis zum Forward-Tag berechnet werden, zuzüglich der geltenden Interbankeinlagenzinssätze für die beiden Währungen zum Terminwert. Im Allgemeinen wird der Übertrag positiv für die Partei sein, die die höhere Zinswährung vorwärts und negativ für die Partei verkauft, die die höhere Zinswährung vorwärts kauft. Warum Forex-Swaps verwendet werden Ein Devisen-Swap wird oft verwendet werden, wenn ein Händler oder Hedger braucht, um eine bestehende offene Forex-Position zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu rollen, um zu vermeiden oder zu verzögern die Lieferung auf dem Vertrag erforderlich. Dennoch kann auch ein Forex Swap eingesetzt werden, um das Lieferdatum näher zu bringen. Als Beispiel werden Forex-Händler häufig Rollovers durchführen, die technischer als tomnext-Swaps bekannt sind, um das Valutadatum einer früheren Positionsposition, die an einem Tag früher eingegeben wurde, auf das aktuelle Spot-Valutadatum zu erweitern. Einige Einzelhändler Forex Broker (Top-Liste der vertrauenswürdigen Broker) wird sogar diese Rollovers automatisch für ihre Kunden auf Positionen nach 5pm EST öffnen. Auf der anderen Seite könnte ein Unternehmen einen Devisentermingeschäft zu Absicherungszwecken nutzen, wenn sie feststellen, dass ein erwarteter Cashflow, der bereits mit einem vorwärts gerichteten Vertrag geschützt war, tatsächlich um einen weiteren Monat verzögert werden sollte. In diesem Fall könnten sie einfach rollen ihre bestehende vorwärts Vertrag Hedge aus einem Monat. Sie würden dies tun, indem sie zu einem Devisen-Swap, in dem sie schloss die bestehenden Nah-Vertrag und dann eine neue für das gewünschte Datum einen Monat weiter entfernt. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Forex Swaps 101 ForexNewsNow 8211 Wenn ein Forex Trader sagt, dass sie gerade getauscht haben einen Swap oder getauscht ihre Handelsposition mit einem Online-Forex-Broker oder Forward-Desk-Market-Maker, sind sie In der Regel eine Zwei-Teile-Transaktion ausgeführt, bei der sie eine Forex-Position für ein Valuta-Datum geschlossen und eine von einer ähnlichen Größenordnung für ein anderes Valutadatum geöffnet haben. Alternativ, wenn ein Devisenhändler fragt für den Swap oder ein Angebot für das Swapping einer Position von einem Fälligkeitsdatum zu einem anderen, sind sie wahrscheinlich auf die Anzahl der Pips, die sie zu zahlen haben oder für das Swapping einer Forex-Position zwischen diesen Wert zu erhalten Termine. Des Weiteren wird bei einer Forex-Swap-Transaktion das erste eingegebene Datum typischerweise das Nahdatum genannt, während das zweite Datum, das ankommen soll, als das feste Datum bezeichnet wird. Die Anzahl der Forex-Pips oder Punkte, die mit einem Swap verbunden sind, hängt von der Zinsdifferenz ab, die für Geldmarktablagerungen gilt, die zwischen den beiden an dem Währungspaar beteiligten Währungen bestehen. Diese werden in der Regel als Swap-Punkte bekannt und werden nach dem Prinzip der Zinsparität objektiv berechnet. Dennoch können Angebot und Nachfrage-Effekte die Swap-Punkte gelegentlich aufgrund der großen Transaktionen bewegen, wie kann eine plötzliche Verschiebung in Erwartungen für künftige Zinsniveaus. Bei einer Swap-Transaktion erhält der eventuelle Inhaber der höheren Zinswährung und der derzeitige Inhaber der niedrigen Zinswährung in der Regel die Swap-Punkte, um sie für eine niedrigere Rendite zu kompensieren. Auf der anderen Seite zahlt der eventuelle Inhaber der niedrigeren Zinswährung und der aktuelle Inhaber der höheren Zinswährung typischerweise die Swap-Punkte aus. Swap Dealing Spreads Swaps sind auch in der Regel unter einer anderen Form von Transaktionskosten durch die Forward-Desks Markt-Hersteller oder Online-Forex-Broker verhängt. Diese zusätzlichen Kosten ist bekannt als das Swap-Gebot Angebot oder Handelsspanne. Solche Handel Spreads sind in der Regel sehr eng für kurzfristige Swaps wie tom nächsten Rollovers, aber sie neigen dazu, zu verbreitern, wie Swaps in ihren letzten Laufzeiten zu verlängern. Der Spread hilft, den Market Maker für den Umgang mit der Swap-Transaktion zu kompensieren und in das Forward Book zu stellen. Strategische Nutzung von Swaps Um die Transaktionskosten aus Swaps zu minimieren, werden die meisten Devisenhändler, die langfristige Positionen halten, ihre Positionen auf ein Datum tauschen, das ihrem erwarteten Handelshorizont entspricht, um diese Position zu schließen. Trader, die diese Strategie nutzen könnten, sind Trend-Trader, die Positionen halten können, bis eine erhebliche antizipierte Marktbewegung eingetreten ist. Solche Händler können entweder die Swap-Punkte erhalten oder bezahlen, abhängig von ihrer langfristigen direktionalen Ansicht für das Währungspaar. Ein Beispiel für eine andere Art von Forex-Händler, der Forex-Swaps verwendet, kann ein Carry Trader sein. Ein Carry Trader wird in der Regel Devisenpositionen, wo sie lange die höhere Zins-Währung und kurz die niedrigere Zins-Währung. Tragen Sie Händler in der Regel auch erwarten, dass die höhere Zinswährung in Wert relativ zu der niedrigeren Rate Währung über ihren erwarteten Carry-Trading-Horizont zu schätzen. Solche Händler erhalten in der Regel nur Swap-Punkte, wenn sie eine Carry-Trade-Position tauschen, da es ihr Hauptziel ist, von der Zinsdifferenz zu profitieren. Noch eine weitere Verwendung von Swap-Transaktionen wird in der Regel von Hedgern, die ausgleichen müssen Währungs-Cash-Flows getan. Zum Beispiel, wenn sie einige Fremdwährung kommen in bald, aber wird es nur in ein paar Monaten Zeit, dann könnten sie wählen, tauschen Sie die Fremdwährung durch den Verkauf für die nahe Datum und gleichzeitig den Kauf es für das weite Datum, wenn Sie erwarten, dass sie es brauchen. Exklusive Angebote RISIKO WARNUNG: Der Handel in einem Devisenmarkt kann potenzielle Belohnungen haben, bringt aber auch potenzielle Risiken mit sich. Bei allen außerbörslichen Finanzgeschäften besteht ein beträchtliches Risiko, unter anderem Hebelwirkung, Kreditwürdigkeit, begrenzter regulatorischer Schutz und Marktvolatilität, die den Preis oder die Liquidität eines finanziellen Vermögenswerts wesentlich beeinflussen können. Bitte beachten Sie die Risiken und sind bereit, sie zu akzeptieren, um Forex zu handeln. Forexnewsnow ist eine Informationsquelle, die entworfen ist, um Forexvermittlerberichte zur Verfügung zu stellen. Top-Forex-Broker Informationen und Forex-Bewertungen, aber nicht jede Verantwortung und Haftung für jede finanzielle Investitionen jeglicher Art, die initiiert wurde und oder auf der Grundlage von oder mit Informationen von forexnewsnow andor seine verbundenen Unternehmen durchgeführt. Bevor Sie sich für die Teilnahme am Devisenmarkt entscheiden, sollten Sie sorgfältig Ihre Anlageziele, Ihr Erfahrungsniveau und Ihre Risikobereitschaft berücksichtigen. Handeln Sie nicht mit Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Forexnewsnow ist im Besitz von Promolity, eine gemeinnützige Organisation, die Einnahmen aus der Werbung, die auf Forexnewsnow und verwandten Websites angezeigt wird, verdient. Copyright-Kopie 2008-2016 Forex Nachrichten jetzt. Promolity, LLC. Alle Rechte vorbehalten. Triple SWAP Strategy Traders, wissen die Besonderheiten der SWAP-Berechnung, versuchen, Einkommen zu generieren, indem sie eine offene Position nach dem Handel Sitzung Schließung. Obwohl in den meisten Fällen SWAP negativ ist, d. h. ein gewisser Betrag von einem Händlerkonto abgezogen wird, sind einige Währungspaare durch positive SWAP-Parameter gekennzeichnet, d. H. Bestimmte Fonds werden dem Händlerkonto gutgeschrieben. Einige Händler glauben, dass die meisten erheblichen Gewinn kann jedoch am Ende der Börsensitzung am Mittwoch erreicht werden, wenn ein dreifacher Swap geladen ist, daher sie in der Regel offen großvolumige Positionen innerhalb eines kurzen Zeitrahmens, in der Hoffnung, einen Gewinn zu machen. Das ist eigentlich das Wesen ihrer Strategie. Die Positionen sind nicht offen für eine lange Zeit gehalten, aber geschlossen fast unmittelbar nach der positiven SWAP so auftritt, Spekulanten Währung kaufen kann 20-30 Sekunden, bevor der SWAP geladen wird, und schließen Sie die Position, dh kurz gehen, 10-15 Sekunden nach dem Überschlag Auf ihrem Konto gutgeschrieben. Es muss klar verstanden werden, dass in diesen 40-50 Sekunden von der Platzierung dieser Position bis zur Abwicklung ein Abwicklungsverfahren vollständig durchgeführt wird. Die Abwicklung erfolgt durch Banken und LPs, damit Händler ihre Positionen nach Beendigung der Sitzung behalten können. Es wird im Allgemeinen mit dem Rollover-Verfahren verbunden sind, wenn eine Ausführung von zwei gegenüberliegenden Trades Ort mit einer der zuvor geöffneten Position und die andere eine identische Position des gleichen Volumens, sondern zu einem anderen Preis mit der Zahlung für über Nacht Platzierung nimmt Liquidierung Wiedereröffnung einkalkuliert. Die Abrechnung erfolgt für alle Verträge einschließlich der von Triple-SWAP-Spekulanten eröffneten Short-Positionen. Die Eile, mit der sie Geschäfte eröffnen, begründet die Gefahr ungünstiger Preisbewegungen, die zu erheblichen Verlusten führen können, die auch durch den Einsatz eines Triple SWAP nicht wiederhergestellt werden können. Positionen werden innerhalb von Sekunden geöffnet und liquidiert, erreichbar durch die Anwendung von erweiterten Triple SWAP Expert Advisors. Einige Market-Makers sind sich dieser Taktik bewusst und können daher den Preis beeinflussen, indem sie versuchen, den Markt von der Nutzung solcher Strategien zu kontrollieren und zu schützen. Die Schwankungen des Währungspaares während des Abwicklungsprozesses können die Rendite beeinflussen. Wenn es keine Änderung der Quote wurde oder es hat sich plötzlich die Höhe geschnellt, ein Händler mit einem Gewinn oder gar keine Erträge überhaupt jedoch aus dem Handel kommen, könnten sie eine positive SWAP auf ihr Konto gutgeschrieben. Im Falle von ungünstigen Kursbewegungen kann ein Unternehmer Verluste erleiden, die durch positive SWAP-Zahlungen abgedeckt werden könnten. Der Gewinn wird in Form der Differenz zwischen dem positiven SWAP und den anfallenden Verlusten in Verbindung mit der an den Broker gezahlten Provision kommen. Nehmen wir an einem Beispiel, wo der AUD-Zinssatz deutlich höher ist als der USD-Zinssatz, was zu einem Missverhältnis der AUDUSD-Long - und Short-Positionen führt, wobei das Volumen der Long-Positionen die Short-Positionen auf dem Markt übersteigt. Wenn die Handelssitzung vorbei ist, wird das Abwicklungsverfahren gestartet. Lange Positionen auf AUDUSD sind geschlossen, was mehr Umsatz im australischen Dollar auslöst. Dieser Prozess ist natürlich gefolgt von Abnahmen in den BID-Anführungszeichen und die Erweiterung der Differenz zwischen dem besten ASK und dem besten BID mit wenig oder gar keine Änderung der ASK-Anführungszeichen. Der BID-Preis steigt nach Wiedereröffnung dieser Geschäfte, d. h. nach AUD-Rückkauf, was schließlich hilft, die verschiedenen Werte zu normalisieren. In der ECN-Umgebung werden die BID - und ASK-Preise in der Depth of Market (Level2) angezeigt, die ständig von den von den Liquidity Providern (LPs) gelieferten Daten und einem Broker-eigenen Buch mit Limitaufträgen gefüllt wird. Die Markttiefe kann wie folgt aussehen: Ausstehende Kauf - und Verkaufsaufträge werden in Übereinstimmung mit dem angegebenen Preis mit dem BestBid und BestAsk in den entsprechenden Charts gruppiert: Der Abwicklungsprozess (Session Closing) erfordert die Liquidierung aller Positionen, gefolgt von deren weiteren Wiedereröffnung mit SWAP in. Angesichts der Tatsache, dass ein Geschäft durch ein Geschäft auf der gegenüberliegenden Seite geschlossen wird, sollte die Bank verkaufen die zuvor geöffnete Verträge, um eine Bestellung zu liquidieren. Wenn die Anzahl der Long-Positionen die Anzahl der Short-Positionen übersteigt, sieht der Pool von Aufträgen in der Market-Tiefe bei der Abrechnung wie folgt aus: Ein Großteil der LPs Buy Limit-Order konsolidiert sich zu einem Preisniveau, Das Volumen von 120 Lose zu einem Preis von 0,9700). Wie bei den Buy Limit-Aufträgen eines Brokers-Kunden ist ihr Anteil an der gesamten Liquidität deutlich geringer (der Preis liegt zwischen 0,9745 und 0,9741). Die BestBid - und BestAsk-Preise werden in Charts zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt. Diese Preise stehen für Orderausführungspreise, die verfügbaren Mengen zum Kauf oder Verkauf von Währungen zu solchen Preisen können jedoch vernachlässigbar klein sein, und wenn ein Großauftrag bestellt wird, ist der Ausführungspreis viel schlechter als die angezeigten besten Preise. Der aktuelle BestAsk-Kurs in der Market Depth beträgt 0.9746, der BestBid-Preis beträgt 0.9745. Wenn es keine neuen Aufträge von Kunden oder LPs dieser kurzen Zeitrahmen, wird die Sell Limit Order von 1,5 Lose Menge zum Preis 0,9746 (Ask-Preis) mit Buy Limit Bestellungen von 1,1 Lose Gesamtvolumen (0,20,40, 10,10,3) zu Preisen von 0,9745 bis 0,9741 (Geld - preise). In diesem Fall wird 0,9700 der nächste verfügbare Bid-Preis sein. Eine solche Preislücke kann eine Spitze auf dem Diagramm auslösen. Der Bid-Preis wird in den nächsten wenigen Sekunden nach der Wiedereröffnung der AUDUSD-Long-Positionen bei SWAP beibehalten. Bei einem niedrigen Margin Level könnten die Positionen des Kunden nach dem Stop-Out-Verfahren liquidiert werden. Wenn eine Kurslücke auftritt, werden alle Geschäfte automatisch mit dem ersten verfügbaren Kurs nach Gap geschlossen, was zu negativen Handelsbilanzen führen kann. Ein Kunde platziert einen Kaufauftrag von 31.10 Lose Volumen auf AUDUSD bei 23:59 Serverzeit. Ein paar Sekunden später, nach der Siedlung und SWAP Verfahren, schließen sie ihre Position. Trotz der Tatsache, dass der Kunde aus dem Handel mit dem Verlust von - US528.70 und zahlt Provision von - US154,18 an den Broker für die Eröffnung einer Position kommt, decken sie Verluste durch SWAP-Gebühr in Höhe von US793,05 und Netze einen Gewinn Von US110,17. Aufgrund eines unzureichenden Margin-Levels und einer niedrigen Liquidität auf dem Markt (z. B. großvolumiger Handel) kann ein Händler Verluste erleiden und die meisten seiner Kaution verlieren. Ein Kunde hat US5.026 in ihrem Konto. Sie öffnen eine Position mit dem Volumen von 25,40 Lose mit einem Margin Level von US4,951. Durch eine abrupte Preisbewegung wird ein Auftrag automatisch liquidiert, was zu einem Stop-Out-Verfahren führt. Die Kunden Verluste sind US11.734,80, während Provisionen an den Broker belief sich auf US123,78. Die Verwendung von Triple SWAP Strategy erfordert gründliche Marktanalyse und ist mit hohen Risiken verbunden.